Hjälten i spelet Shanghai Cowboy Escape, en cowboy från Texas, bestämde sig för att besöka sin långvariga vän Roy, som bor i Shanghai. Tillsammans gick de igenom många farliga äventyr, men de hade inte sett varandra på ett år och nyligen skickade Roy ett inbjudningsbrev, men det var lite konstigt. Vännen blev orolig och åkte genast på en lång resa. Vid ankomsten gick han omedelbart till en väns hus, men hittade honom inte där utan istället låste någon honom. Antagligen sågs gästen och bestämde sig för att neutralisera på detta sätt. Det är uppenbart att en vän är i trubbel, du måste hjälpa honom, men först måste du välja hemifrån. Cowboy kom ihåg. Att Roy gömde reservnycklar någonstans, det återstår att hitta dem i Shanghai Cowboy Escape.